Сравнение ^GSPTSE с EIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Exchange Income Corporation (EIF.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или EIF.TO.
Основные характеристики
| ^GSPTSE | EIF.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.39% | 13.15% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 7.52% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.29% | 11.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.12% | 16.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 20.01% |
| Макс. просадка | -49.99% | -68.18% |
| Текущая просадка | -0.01% | -4.19% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и EIF.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и EIF.TO
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у EIF.TO с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям EIF.TO по среднегодовой доходности: 4.12% против 16.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c EIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Exchange Income Corporation (EIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и EIF.TO
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки EIF.TO в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и EIF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и EIF.TO
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 4.77%, в то время как у Exchange Income Corporation (EIF.TO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.